Ekonometri Nedir? Ne ise Yarar ? Çok Kisa ve Öz Bir Anlatim

Yazar: Sam Ouliaris[*]
Cev. Aytuğ Bolcan

İktisat teorisi politika yapımı için yararlı bir araç olacak ise, ölçülebilir olmalıdır.

İktisatçılar, sürekli yinelenen ilişkileri açıklamak için iktisadî modeller geliştirirler. Modeller, bir ya da daha fazla ekonomik değişkeni diğer ekonomik değişkenlere bağlar. Örneğin, iktisatçılar fertlerin harcanabilir gelir ve servetleri ile tüketim malları harcamaları arasında bağ kurar ve harcanabilir gelir ve servet arttığında tüketimin de artmasını (ki bu pozitif bir ilişkidir) beklerler.

Aynı yinelenen ilişkiyi açıklayabilen rekabet halinde birçok model bulunmaktadır, buna uygulamalı düzenlilik denir, ancak [sadece] birkaçı ilişkinin büyüklüğü hakkında ipuçları sağlar. Fakat bu, politika yapıcılar için en önemli şeydir. Örneğin para politikasını belirlerken, merkez bankasının, resmi faiz oranlarındaki değişimlerin enflasyon ve ekonominin büyüme hızı üzerindeki muhtemel etkilerini bilmesi gerekir. Bu gibi durumlarda iktisatçılar yüzlerini ekonometriye çevirirler.

Ekonometri, iktisadî olguları ölçmek için; iktisat teorisi, matematik ve istatistiksel çıkarsama kullanır. Diğer bir deyişle, teorik iktisadi modelleri, iktisat politikaları için yararlı araçlara çevirir. Ekonometrinin amacı, nitel önermelerin (örneğin, “iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişki pozitiftir” gibi), nicel önermelere (örneğin “harcanabilir gelirdeki her bir dolar artış 95 sent tüketim harcamaları artar” gibi) dönüştürülmesidir. Ekonometriciler- ekonometri uygulayıcıları-, iktisat teoricileri tarafından geliştirilen modelleri, tahmin edilebilir hallere dönüştürürler. Stock and Watson’ın (2011) dediği gibi, “Finans, çalışma ekonomisi, makroekonomi, mikroekonomi, pazarlama ve ekonomi politikası dahil olmak üzere ekonominin bir çok dalında ekonometrik yöntemler kullanılmaktadır.”[1] İktisadi politika kararları nadiren, etkisini değerlendiren ekonometrik bir analiz olmadan alınır.

gm_t-corrcoeff_tuscheÜrkütücü görev

İktisadî verilerin bazı özellikleri, iktisadî modellerin ölçülmesini (iktisatçılar için) zorlaştırabilir. Fizik bilimlerindeki araştırmacıların aksine, ekonometriciler nadiren, tek değişkenin değiştirildiği ve ilgili nesnenin bu değişime tepkisinin ölçüldüğü kontrollü deneyler yapabilirler. Bunun yerine, ekonometriciler, bütün değişkenlerin aynı anda değişebildiği birbiriyle ilişkili karmaşık bir denklem sistemi tarafından oluşturulan verileri kullanarak iktisadî ilişkileri tahmin ederler. Bu durum, veride, modeldeki bilinmeyenleri tanımlamak için yeterli bilgi olup olmadığı sorusunu gündeme getirmektedir.

Ekonometri, teorik ve uygulamalı bileşenlerine ayrılabilir.

Teorik ekonometriciler, modeldeki bilinmeyenleri tahmin etmek için mevcut istatistiksel testler ve prosedürlerin özelliklerini araştırırlar. Ayrıca, eş zamanlı olarak değişme eğiliminde olmaları gibi- iktisadî verilerin garipliklerine rağmen, geçerli (ya da sağlam) yeni istatistikî prosedürler geliştirmeye çalışırlar. Teorik ekonometri yeni prosedürlerin doğru çıkarımlar yapabileceğini kanıtlamak için matematik, teorik istatistik ve sayısal yöntemlere dayanır.

Bunun aksine, uygulamalı ekonometriciler, nicel olan iktisadi önermeleri nitel hale çevirmek için teoriciler tarafından geliştirilen ekonometrik teknikler kullanırlar. Uygulamalı ekonometriciler verilere daha yakın olduğu için, genellikle, mevcut tahmin teknikleri ile sorunlara yol açan veri özellikleriyle karşılaşır ve teorisyen meslektaşlarını uyarırlar. Örneğin ekonometrici, (bir seride bireysel değerlerin genel ortalamadan ne kadar farklı olduğuna ilişkin) verilerin varyansının zamanla değiştiğini keşfedebilir.

regressionnwqEkonometrinin temel aracı, bir iktisadi değişkendeki, açıklayıcı değişkendeki bir değişikliğin; açıklanan değişkendeki, bağımlı değişkendeki, -bağımlı değişkenin tüm diğer belirleyicilerinin etkisini hesaba katarak, nasıl etkilediğini tahmin etmek için resmi bir yaklaşım sağlayan çoklu doğrusal regresyon modelidir. Bu nitelik önemlidir, çünkü regresyon, modeldeki diğer açıklayıcı değişkenlerin etkisini dikkate aldıktan sonra belli bir açıklayıcı değişkenin marjinal etkisini tahmin etmeyi amaçlamaktadır. Örneğin, model, vergi öncesi gelir, servet ve faiz oranları gibi tüketimin diğer belirleyicilerini sabit tutarak, vergilerdeki 1 puanlık artışın ortalama hane halkı tüketim harcamaları üzerindeki etkisini izole etmeye çalışabilir.

Gelişimin merhaleleri

Ekonometrinin yöntemi oldukça basittir.

Birinci adımda incelenen verileri açıklamak için teori ya da hipotez önerilir. Modeldeki açıklayıcı değişkenler belirlenir ve her açıklayıcı değişken ve bağımlı değişken arasındaki ilişkinin işareti ve/veya büyüklüğü  açıkça belirtilmiştir. Analizin bu aşamasında, ampirik ekonometriciler, hipotezi formüle etmek için, önemli ölçüde iktisat teorisine dayanmaktadır. Örneğin, uluslararası iktisat ilkelerinden biri, ülkeler arasındaki fiyatlar, nominal döviz kuru hareketliliğine izin verilmesi halinde beraber hareket etmesidir (satın alma gücü paritesi). Yerli ve yabancı fiyatları arasındaki ampirik ilişki (Nominal döviz kuru etkisinden arındırıldığında) pozitif olmalı ve yaklaşık olarak bire bir hareket etmelidir.

İkinci adım, iktisatçıların sınadığı teorinin özünü yakalayan istatistiksel modelin belirlenmesidir. Model bağımlı değişken ve açıklayıcı değişkenler arasında belirli bir matematiksel ilişki önermektedir – ne yazık ki iktisat teorisi genellikle bu hususta sessiz kalır. Bugüne kadar en yaygın yaklaşım doğrusallık varsayımıdır – yani açıklayıcı değişkendeki herhangi bir değişiklik her zaman bağımlı değişkende aynı değişimi (doğrusal bir ilişkiyi) sağlayacaktır.

Bağımlı değişken üzerindeki her etkiyi hesaba katmak olanaksız olduğundan; tanımlamayı tamamlamak için daha geniş kapsamlı bir değişken istatistiksel modele ilave edilir. Bu değişken, verinin karmaşıklığı veya yokluğu sebebiyle bağımlı değişkenin hesap edilemeyen tüm belirleyicilerini temsil etmektedir. İktisatçılar genellikle, istatistiksel model tüm önemli açıklayıcı değişkenleri açıklayacağı önermesiyle tutarlı olacak şekilde;  bu “hata” teriminin ortalamasının sıfır olduğunu ve önceden tahmin edilemez olduğunu varsayarlar.

Üçüncü adım, ekonomik verileri kullanarak, modelin bilinmeyen parametrelerini (katsayıları) tahmin etmek için; uygun bir istatistiksel prosedür ve ekonometrik yazılım paketi kullanılmasını içerir. Hazır bulunan iktisadi veriler ve mükemmel ekonometrik yazılımlar sayesinde analizin bu kısmı genellikle en basit kısmıdır. Gene programlamadaki ÇGÇÇ (Çöp Girerse Çöp Çıkar) ilkesi, ekonometriye de uygulanabilir. Bir şeyin sadece hesaplanabilir olması iktisaden bir anlamı olduğu manasına gelmez.

Dördüncü adım, uzak ara en önemlisidir: uygun olması.  Tahmin edilen model iktisadî manada anlamlı mı – yani anlamlı iktisadî tahminlerde bulunabiliyor mu? Örneğin, açıklayıcı değişkenlerle bağımlı değişkenler arasında ilişkiyi gösteren tahmin edilen parametrelerin işareti,  arka plandaki iktisat teorisinin tahminleriyle tutarlı mı? (mesela, hane halkı tüketim örneğinde, gelir artarken model tüketici harcamalarında bir düşüşü tahmin ediyorsa, istatistiksel modelin geçerliliği sorgulanır). Tahmin edilen parametreler anlamlı değilse, ekonometriciler istatistiksel modeli nasıl mantıklı tahminler yapacak şekilde değiştirebilirler? Ve mantıklı tahminler iktisaden anlamlı etkiye mi işaret eder? Bu adım, özellikle, uygulamalı ekonometricinin beceri ve deneyimlerini gerektirir ve test eder.

Hipotezi test etmek

Dördüncü aşamada temel araç, formel bir istatistiksel işlem olan hipotez testidir; ki araştırmacı bir iktisadî parametrenin gerçek değeri hakkında belirli bir önermede bulunur ve istatistiksel test, tahmin edilen parametrenin, hipotez  ile tutarlı olup olmadığını belirler. Değilse, araştırmacı ya hipotezini reddetmek ya da istatistiksel modelinde yeni tanımlamalar yapmak ve baştan başlamak zorundadır.

Dört aşamanın da iyi gitmesi halinde, sonuç soyut bir iktisadî modelin olgusal geçerliliğini değerlendirmek için kullanılabilecek bir araçtır. Ampirik model, aynı zamanda bağımlı değişkeni tahmin edecek şekilde kullanılabilir; ki bu ekonomiyi dengede tutmak için para ve/veya maliye politikasındaki değişiklikler hakkında kararlar alırken politikacılara yardım edebilir.

Ekonometri öğrencileri genellikle, iktisadî ilişkileri tahmin etmek için çoklu doğrusal regresyonun becerileri karşısında hayran kalırlar. Ekonometrinin üç temel ilkesi hatırlanmaya değerdir.

  • İlk olarak, parametre tahminlerinin kalitesi arka plandaki iktisadî modelin geçerliliğine bağlıdır.
  • İkincisi ilgili açıklayıcı değişken dışlanmış ise; büyük olasılıkla sonuç, zayıf parametre tahminidir.
  • Üçüncüsü, ekonometriciler, gerçekten veriden üretilen süreci tanımlasalar da; tahmin edilen parametrelerin, verilerden üretilen gerçek parametre değerlerine eşit olma şansları çok düşüktür. Bununla birlikte, tahminler kullanılır çünkü, istatistiksel yönden konuşursak, daha çok veri kullanılabilir hale geldikçe, tahminler kesin hale geleceklerdir.

Ekonometri, tasarımı gereği, ortalama olarak doğru tahminler verebilir, ancak iktisadın yardımıyla ampirik modelin özelliklerine rehberlik edebilir. İktisadî verilere uygun modellerin bulunması için  iyi bilinen kurallar ve prosedürler ile bir bilim olsa da pratikte ekonometri, politika yapımı için yararlı tahminleri elde etmek için ciddi muhakeme gerektiren bir sanattır.

[1] Stock, James H., ve Mark W. Watson, 2011, Ekonometriye Giriş, Çev. Bedriye Saraçoğlu, Ankara, Efil Yayınevi.

[*] Sam Ouliaris IMF Enstitü’sünde Kıdemlı Ekonomisttir.

**Kaynak:Econometrics: Making Theory Count 

Etiketler

Yorum Ekleyin

Yorum yapmak için tıklayınız